במהלך כהונתה כאחת מחברות הוועדה המנהלת של הרשות לניירות ערך האמריקאית, התמקדה לי רבות באקלים וקיימות. לפי דברים שנשאה בעת מינויה, אלו הנושאים שימשיכו להיות בראש סדר העדיפויות שלה במהלך כהונתה כיו”ר ה-SEC.
מספר ימים לאחר מינויה החלה לי ביישום מדיניות זו, והודיעה על מינויו של Satyam Khanna כיועץ מיוחד לאקלים ו-ESG. במסגרת תפקידו ייעץ הוא לרשות בנושאי חברה, סביבה וממשל תאגידי (ESG), ויפעל לקידום יוזמות שונות בנושא. לדברי לי, מטרת היועץ הינה גם לפקח ולתאם את המאמצים של הרשות על סיכון האקלים ועל ההתפתחויות שונות בתחום ה-ESG, שהם נושאים בעלי השפעה רבה למשקיעים ולשוק ההון. לי הוסיפה כי קיומו של היועץ יאפשר לרשות לבחון באופן רחב את השתלבות הנושאים במסגרת הרגולטורית, מה שיכול לרמז על כוונתה לקדם רגולציות בנושא.